Backtesting
para traders
sistemáticos.

Diseña, simula y valida estrategias intradía contra años de datos reales. Métricas que importan — Edge%, Sharpe, Max Drawdown, Profit Factor — no las que adornan capturas de Twitter.

US Smallcaps · Crypto Futures (próx.) · Opciones (próx.)
Módulos

Backtest

30+ parámetros sobre Strategy1 (gap & fade short) y Strategy Long. Equity curve, calendar PnL, Monte Carlo y análisis de slippage.

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Random Research

50–500 combinaciones aleatorias dentro de tus rangos. Scatter Sharpe vs Profit Factor para detectar zonas robustas y evitar curve-fit.

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Scanner Live

Estrategias monitorizando el mercado en tiempo real con alertas sonoras 30s/10s antes de que cierre la vela. Reusa tus templates de backtest validados.

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Cómo funciona el Backtest

Define una vez. Itera rápido.

Configuras los rangos de parámetros — gap, volume, EMAs, exit time — y eliges qué activar. Le das a "Run".

Recibes 6 vistas: equity curve, lista completa de trades, calendar PnL anual y mensual, charts de PnL por día/mes/ticker, configuración de la estrategia y análisis avanzado.

  • 5,268 tickers · 4 años · 1min y 5min
  • Capital configurable, R fijo o % del equity
  • Fees, locates y slippage simulados
EQUITY CURVE · 252d EDGE % +0.52 TOTAL R +91.9R MAX DD -3.36% SHARPE 1.88
Cómo funciona Random Research

Encuentra zonas, no puntos.

Optimizar con grid search te da el mejor punto del pasado. La mayoría de los traders curve-fittean sin saberlo y luego sufren en live.

Random Research lanza 200–500 combinaciones aleatorias dentro de tus rangos y plotea Sharpe vs Profit Factor. Si ves un cluster denso, esa zona del espacio paramétrico es robusta.

  • Detecta sensibilidad a parámetros
  • Identifica el "sweet spot" estable
  • Top 5 destacados en ámbar
SHARPE × PROFIT FACTOR · 250 runs 3.0 1.5 0.0 1 3 5+